ATR (Average True Range)
Rango medio de movimiento del precio en el periodo. Mide volatilidad absoluta.
ATR es la media de los "rangos verdaderos" (mayor diferencia entre high/low/close anterior) en N velas (típico 14). Resultado en la misma unidad que el precio. Un ATR de 2 € en una acción a 100 € significa que se mueve ~2 € de media por sesión.
Útil para colocar stop-loss racionales: muy cerca y se ejecutará por ruido; muy lejos y la pérdida será grande. Un múltiplo del ATR (1.5x, 2x) es práctica común.
Limitaciones: a diferencia de la beta, el ATR no compara con un benchmark. Un ATR alto en términos absolutos no implica alta volatilidad relativa al precio (se normaliza dividiendo por close).
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